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台指選擇權盤後

逢甲大學財務金融系副教授 吳仰哲。圖/本報資料照片

統一期貨林詩璇

期交所定義 最後結算價計算方式 :
股價指數類期貨及選擇權契約之最後結算價,以最後結算日(到期日)臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前 30 分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。
前項標的指數之算術平均價,係以前項交易時間內臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心每次揭示之標的指數(交易時段 13:00 (台指選擇權盤後 不含)至 13:25 (含),加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均計算,並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之;倘算術平均價為上下兩升降單位之中數,則向上取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。倘標的指數遇其成分股實施收市撮合延緩,則計算最後結算價之最後一筆收盤指數,為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。


台指期 最後結算價是採用當天 大盤 加權指數 13:00~13:30 來計算
( 大台、小台、月選擇權的最後結算價皆相同 )
前 25 台指選擇權盤後 分鐘 每 5 秒 有 300 個價格
最後 5 分鐘有 1 個價格
總共取這 301 個價格採取 簡單算術平均數
就是當天的期貨最後結算價格
最後 5分鐘只會取1個搓價 也就是 收盤價 台指選擇權盤後

股票期 貨計算方式是該 標的證券 12:30~13:30 計算
前 55 分 每 5 秒 一樣有一個價 55*12=660 個價
最後 5 分鐘也只會取 1 個搓價(收盤價)
則總共有 661 個價去做簡單算術平均
計算出來則是 股票期貨的最後結算價

這種計算方式會造成,假設一檔股期,在最後5分鐘尾盤拉到漲停
但是在計算最後結算價的時候,因為最後五分鐘即便價格多高
還是 只取收盤價 ,所以 最後 結算價會跟收盤價相差很大
這時候持有至到期日交割才會發現最後結算金額怎麼跟收盤價差這麼多!

統一期貨股份有限公司

▪️林詩璇
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台指選擇權盤後

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資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
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台指選擇權夜盤交易之資訊內涵

逢甲大學財務金融系副教授 吳仰哲。圖/本報資料照片

逢甲大學財務金融系副教授 吳仰哲。圖/本報資料照片

不少文獻研究台灣期權市場(交易時間從上午8:45到下午13:45 )的資訊內涵,但是自從2017年5月15日夜盤交易(從下午15:00至 凌晨5:00)制度實施以來,尚未有文獻研究該時段的資訊內涵。

【台指期貨選擇權日盤夜盤交易教學】夜盤交易時間/夜盤保證金/夜盤報價看盤/夜盤停損單

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